Analisis Cuantitativo Forex

Muchas gracias por haber aprobado mi comentario y hacerme parte de esta affascinante Foro Muy bien lo primero como Quant lo que hacer debemos entendre la microestructura del Mercado. 1.- El libro de Ordenes 2.-Profondità del Mercado. 3.-Tolerancia del Mercado. 4.-grosor del Spread 5.-sensibilidad del precio las Transacciones Entonces nos preguntamos no somos Quant No es que nuestros anlisis lo hacemos atreves de estadstica, econometra y programacin No somos invensibles Por qu esto hacemos: Recuerden que esta es una pelea injusta que estamos en desventajas, lo que ustedes mismo han comentado. Los Market Maker tienen Recursos y ordenadores e informacin que nosotros desconocemos. Para empezar dibattito este matemtico e intelectual ya que al haberlos LEDOS ante, cualquier matemtico Entra en pnico con ustedes, permtanme contarles la siguiente Analoga de nuestro camino a seguir: EL CAMINO DEL GUERRERO. Un joven que se Senta el Jim Dim de su tiempo, el chico fatale, el chico de la pelcula, se Senta invencible viajaba en su moto sintiendo que era el dueo del Mundo, entonces Tuvo un accidente y en esta accidente perdi su brazo Derecho, lleno de frustracin y depresin por su fatale accidente y de la vida OCM le haba cambiado. Tomo Una decisin en su Corazn y decidi tomar la riendas de su vida se dijo un SI mismo voy aprender algo que solista se puede aprender con tus dos Brazos y se fue a buscar al mejor maestro de Jiu-Jitsu (algo parecido un hace lo que Steven Segal) que se conoca y le pido que le enseara El Arte Marcial El Maestro lo queda viendo de pie una cabeza y sonre acepta ser su Sensei. El Maestro le ENSEA un golpe el joven toma con disciplina su asignacin llega Una hora antes y se va Una hora despus para practicar Todos los Das. Pasan los meses y El Maestro non le ENSEA otro golpe, pasan seis meses y el joven ve que no est aprendiendo nada y se retira y vuelve a la frustracin y sentimientos de inutilidad por su invalidez, a la semana recibe Una llamada de su Sensei y Le pregunta si le gustara participar en un torneo profesional de Jiu-Jitsu, el joven muy emocionado y excitado acepta, al momento de colgar recuerda que solista sabe un solo golpe como va hacer para ganar, l dadi non importa voy a participar el fin de semana. Llega al torneo exitado y emocionado, empieza la primera Ronda y la gana, empieza la segunda ronda y Tambin gana, un poco asustado entra en la semifinale y Tambin gana, ora emocionado y excitado por su Logro entra a la finale y su oponente es cinta negra, mas grande y fuerte que el y empieza el combate, y estn Una lucha peccato cuartel, y el joven vendita vencedor y campen del torneo profesional de jiu-jitsu. Con Alegra levanta su trofeo, la emocin invadere su Cuerpo, y en ese mismo Momento recuerda como es que Gano si solista sabe un golpe, inmediatamente corre a su sensei el pregunta como gane si solista se un golpe, el Sensei responde. La nica Defensa para ese es golpe tomarte por tu brazo Derecho. Con esta Analoga ilustro nuestra lucha y ahora limitaciones un Vamos lo que: 1.- El libro de Ordenes Es un registro que llevan todos los brker donde estn apuntadas los limite fermata e prendere profitto de cada uno de sus clientes, este libro los brker SE Lo otorgan sus enti Reguladores y en cadena este llega un market maker los. Algunos brker lo Hacen disponibles a clientes sus VIP, pero no es registro confiable, ya que este cambia en segundo y minutos con rapidez extrema debido a la liquidez del forex, pero porque debemos conocerlo Al sciabola que los mercato Maker saben dnde estn sus fine corsa e prendere profitto ellos Adems de hacer sus modelos ellos juegan un cazar limite stop e prendere profitto por eso muchas veces que hemos Hechos anlisis tcnico o fondamentale, y vemos como el mercado da giri delle Nazioni Unite contra nosotros y cierra nuestras posiciones es porque los mercato profesionales y creatore di estn cazando Nuestra rdenes. Por eso regla nmero Uno los Quant non usamos fine corsa e prendere profitto nos cubrimos con otro tipo Estrategia que hablaremos mas adelante, Adems para crear nuestro modelos debemos evitar lo que se llama Regla de Markov y Las martingalas que si pueden ir leyendo Acerca de esto fabuloso, pero hablaremos mas de ello en el futuro. El conocer lo antes dicho es parte de la microestructura del mercado y nos evitara Caer La Mano de los profesionales y MM. Nota (existen unos commerciante que se commerciante llaman Internazionale en youtube que figlio analista tcnico pero lo que he visto es que es muy precavido con los Trader Profesionales y MM pueden verlo para ampliar Visin el nombre es Vincent) Recuerden no queremos su anlisis solo su precaucin . 2.- Profondità del Mercado En resumen corto es la capacidad del Mercado de hacer partida doble o ES si yo que vendo exista Quien Compre, eso es la Profondità del Mercado, como sabemos la Profondità del Mercado Bueno no hay nada para centralizado Esto pero Una buena manera para saberla es una herramienta del anlisis tcnico y es el anlisis del volumen, OJO el anlisis tcnico no lo usamos para predecir lo usamos como herramientas de anlisis cuantico non para para tomar decisiones operativas (pueden hojar Tom William Trader Especializado en Volumen con su libro Maestro Maker). Hoy lo dejo hasta aqui no por ganas porque sino egli escrito este documento como siempre 4 veces escribia en la pagina web ecco, y algo pasaba y se borraba, hasta que Hastie y lo escribi en parola y lo pegue. Despues con mas ritmo avanzaremos Aqui voy a dejar dos Comando de programacion en R que nos va ser util mas adalente espero que hayan descargado el programa, para ir trasteando desde ahorita. Se descarga desde r-project. org. despues ir CRAN en el menù de la izquierda y alli lo descargan. rstudio y descargan la Plataforma amistosa. 1.- para declarar Una variabile: ejemplo nombre de la varible X lt - 8 X es el nombre de la variabile y 8 es date asignado la variabile. Senx sen (X) aqui senx es una variabile donde despues realizamos Una funcion que llama a la que X variabile su valor es ocho pruebenlo ustedes mismo 2.- Cor es para sacar la correlacion de dos variabili Muchas Gracias x seguir aprobando mis comentarios: Continuamos con lo que hablamos del tema anteriore: 3.-Tolerancia del Mercado es la velocidad supporti en que la divisa vuelve a su punto de unas regresin ves alcanzada una desviacin. Miremos en este medio grafico que voy hacer: Al punto medio de una regresin (o como lo invento Francis Galton acu el trmino Regresin En un Famoso ensayo, Galton Plante que, un pesar de la tendencia de los Padres de estatura alta un procrear Hijos. Altos y los padres de estatura baja, hijos bajos, la estatura promedio de los nios de Padres de una estatura determinada tenda un desplazarse, o regresar, a la estatura promedio de la poblacin totale. Regresin a la mediocridad). No existe Una formula pero se puede hacer una regresin midiendo la velocidad de retorno y notas Tomar para ver si fieno manipulacin por los algoritmos o simplemente escepticismo de los compradores o vendedores. Como sabemos Cundo es un algoritmo o es el nimo de los compradores-vendedores Mirando de El Grado penetracin de la cotizacin El Punto regresivo, si la penetracin es alta habido manipulacin. Esto es la tolerancia de Mercado. 4.-El grosor del Stendere es la diferencia entre bid y el chiedere, al Tomar esta Diferencia a lo largo del tiempo podemos ver el grosor del diffondersi. Y que significa esto bueno que al Haber ONU grosor significativo fieno commerciante informados, o nuestro brker sé est Cubriendo por la falta de liquidez. Regla numero 2 los Quant non escojemos brker fijos con spread, aunque ESTOS confiables Sean, pero esto detalle omite de nosotros Una parte Importanti de la microestructura del Mercado. 5.-Sencibilidad Del precio Hacia las Transacciones. Este se mide entre el volumen y la variacin del precio en Un momento del tiempo con Una regresin: Analicemos: PtVOLtt Esto Lo es una regresin semplici Podemos Lo analizar pero lo vamos hacer mas adelante, Podemos solista decir que entre sindaco se Landa menor la capacidad del Mercado para assorbitore Una orden, Una Landa constante y Calculando el volumen determinamos la Agresividad de Los Osos Toros y. conseguimos Dnde el volumen Utilizamos el contrato de futuro de vencimiento ms prximo en el tiempo sobre el par Deseado Chicago Mercantil Exchange. EL ms Importante para nosotros ser el Spread. alguien me explica como poner un imprPant o imagen en la respuesta, Porque no se mi carico El Grafico, y necesito inviare pantallazos para Continuar con la lección de R Gracias por Osmany Darle un nuevo aire al hilo Que abr. Es una lstima que nadie mis halla seguido idee. que no figlio mas en realidad Yo Tambin voy a seguir con tu planteamiento y tratar de volver a poner mi granito de arena. Tambin es cierto que apenas Toco el forex (Bueno, nada. Hace unos mi mese pas un opciones quotnormalesquot las). Lo Hago porque puedo, puedo porque quiero y quiero porque me dijeron que no poda. Powered by copia phpBB 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group Traduccin al espaol por funzioni Huan Manw Karma powered by Karma MOD copiare 2007 2009 m157y Aviso Legale: La negociacioacuten de divise con apalancamiento conlleva un alto nivel de Riesgo y podriacutea no ser apropiada para todo tipo de inversores. El Alto Grado de apalancamiento del Mercado puede jugar tanto un favore como en contra del inversor. Por lo tanto, antes de negociar divise, Vd. debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversioacuten, nivel de experiencia y tolerancia al Riesgo. Recordamos que existe la posibilidad de perder Una parte o toda la inversioacuten Inicial por lo que no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Se debe tener Conocimiento Previo de Todos los riesgos Asociados a la negociacioacuten de divise y, en caso de que se tenga alguna duda, buscar la ayuda de un asesor Financiero independiente. Las Opiniones expresadas it FXStreet provengono de Autores independientes que no necesariamente representan la opinioacuten de FXStreet o de su equipo directivo. FXStreet senza VERIFICA la certeza o veracidad de las declaraciones o denuncie de ninguno de los Autores independientes que en la colaboran paacutegina. Todos los textos publicados figlio suscettibili di contener errores omisiones u. Las opiniones, noticias, informes, anaacutelisis, quotazioni u otras informaciones contenidas en FXStreet, producidas por el equipo de FXStreet, colaboradores por sus, Socios, Asociados o colaboradores tienen caraacutecter de comentario generale de mercado y en ninguacuten Caso constituyen un Consejo o Una recomendacioacuten de inversioacuten. FXStreet Declina cualquier responsabilidad por cualquier legale peacuterdida o perjuicio incluyendo, un enunciativo tiacutetulo y no limitativo, peacuterdidas o beneficios que puedan derivarse directa o indirectamente del uso de esta informacioacuten o de la confianza en depositada ella. Un reciente estudio Acerca de Las propiedades cuantitativas del mercado Forex en speciale del tipo de cambio Euro 8211 Dlar -, el ms mi influyente Arroja el resultado siguiente: la serie de precios Euro 8211 Dlar exhibe propiedades mixtas tanto de Procesos tendenciales como de Procesos con Reversin a la media. Esto es debido a que las divise guardan correlacin con los tipos de semiprodotti, que a su vez en Pocas de estabilidad relativa en la poltica de los bancos centrales presentan Procesos de Reversin a la media. Por contra los procesos tendenciales estaran ms vinculados a variabili macro-econmicas de Comercio entre pases, oferta demanda de EXPORTACIONES, balanza de pagos..etc. Procesos de Reversin a la supporti figlio Aquellos en los que il prezzo Vuelve a un precio medio de equilibrio, tras distanciarse de el, un sindaco distanciamiento mayores probabilidades de retorno. Esto hace el anlisis especialmente Complejo, ya que no sabemos que es el proceso que va un dominar. Para detectar esta Reversin es necesario eliminar el Componente tendencia de la serie. Por norma generale, si la tendencia es fuerte suele dominar pero Procesos fuertemente tendenciales que alcanzan Valores extremos con riguardo al precio medio, empieza un ms dominar la correccin, siempre en el Corto Plazo, das semanas, o incluso mes, dependiendo de la velocidad de retorno hacia il prezzo medio. (La tendencia domina siempre en el Largo Plazo). Por contra en los mercados de acciones por Norma generale, segn mis anlisis suelen predominar ms los procesos fuertemente tendenciales alcistas o bajitas sobre todo en acciones de mucha revalorizacin con riguardo al mercado. El anlisis de Reversin un La Media en el mercado de acciones Presenta buenos resultados en lo que se conoce como Pairs Trading. En serie de acciones Si Se detecta Reversin pero asimtrica, quiere decir esto que el precio revierte pero en situaciones de Fuertes CADAS en los mercados, y de estremi volatilidad, Tambin suele coincidir con PER de Bolsa por niveles inferiores un 5 o 6, ONU generndose fuerte Impulso compradora tras Una devastadora cada generale del Mercado. Sin embargo en Fuertes de periodos sobrecompra no queda abbronzatura claro que se pueda aceptar la hiptesis de Reversin. Por ello it Decido incluir en la Cartera modelo Forex el novedoso Apartado de anlisis Relativo a la Reversin a la media. Por el momento de despus realizar el Calcolo distanciamientos con riguardo a precios Medios, senza Detecto ninguna divisa de los 33 pares analizados en Umbrales con correcciones potenciales, aunque algunas ya se acercan rpidamente. Este anlisis es interesante siempre y cuando se PREVEA Una estabilidad relativa de tipos de semiprodotti en el Corto Plazo. Por ello me parece interesante utilizar stop loss. En general los procesos de Reversin un La Media presentan la propiedad de realizar despus correcciones de distanciarse de la media, en una determinada cuanta, porcentual a la volatilidad. Un ejemplo de como Podemos testare esta es propiedad con la serie Vix de volatilidad, siendo un proceso de Reversin puro y duro. En el euro dlar por ejemplo no es tan sencillo y hay que descomponer la serie en tendencia y ciclo Mediante tcnicas cuantitativas, amboni Procesos aparecen mezclados, para saber determinar cuando estamos en una zona probabile de correccin. Sin embargo cuando se producen Movimientos de tipos de semiprodotti, o catstrofes, o publicacin de datos Macro, Suelen dominar los Procesos tendenciales.